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Monedas de mercados emergentes son las más expuesta a una caída

Monedas de mercados emergentes son las más expuesta a una caída
junio 12, 2018

Las monedas de países en desarrollo experimentan su peor momento desde la impactante devaluación de China en el tercer trimestre de 2015, lo que ha llevado a los operadores de derivados a apostar por cinco mercados emergentes donde ven la mayor probabilidad de descensos en el próximo mes.

Las monedas de Turquía, Brasil, México, Rusia y Sudáfrica están sufriendo los mayores incrementos del mundo en las medidas de volatilidad implícita duran este trimestre, por lo que las expectativas en opciones para las fluctuaciones han subido al nivel más alto desde marzo de 2017, impulsando un indicador de volatilidad de JPMorgan Chase & Co. a su peor primer semestre desde 2013.

La mayor parte del aumento provino de las monedas de América Latina, Europa emergente, Medio Oriente y África. La lira de Turquía es la más afectada, ya que subió su medida de volatilidad implícita durante un mes en 159%, negociándose cerca del nivel más alto desde enero de 2009.

Por su parte el indicador de volatilidad de Brasil se incrementó 72%, cerca de un máximo de un año, mientras que el indicador de las fluctuaciones del peso mexicano se ha elevó 68%, el más pronunciado desde noviembre de 2016.

La volatilidad del rublo es un 49% más alta este trimestre, la mayor desde el aumento de emergencia de las tasas de Rusia en 2014, y el rand de Sudáfrica registró un aumento de la volatilidad del 42%, el mayor incremento trimestral desde junio de 2013.

Fuente: Bloomberg

 

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